Activo subyacente


Activo subyacente

Activo subyacente es un activo que es objeto de adquisición o enajenación real o teórica en la liquidación del instrumento derivado.

La normativa española española exige que siempre consista en:

  1. Activos o instrumentos de los mencionados en los párrafos a), b), c) y d) del artículo 36.1 del Reglamento de la Ley 35/2003.
  2. Dividendos sobre acciones mencionadas en el párrafo a) del artículo 36.1 del Reglamento de la Ley 35/2003 o sobre índices bursátiles que cumplan los requisitos establecidos en la normativa vigente.
  3. Riesgo de crédito.
  4. Volatilidad y varianza.
  5. Índices financieros.
  6. Tipos de interés.
  7. Tipos de cambio o divisas.
  8. Materias primas para las que exista un mercado secundario de negociación.
  9. Acciones o participaciones en IIC de inversión libre, así como en instituciones extranjeras similares a éstas previstas en el artículo 36.1.j) del Reglamento de la Ley 35/2003.
  10. Inflación de países o zonas geográficas siempre y cuando sus reglas de cálculo, transparencia y difusión sean equivalentes a las establecidas para el índice de precios de consumo armonizado de la Unión Europea.
  11. Cualquier otro activo subyacente cuya utilización haya sido autorizada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, o
  12. Cualquier combinación de los mencionados en las letras anteriores.

Wikimedia foundation. 2010.

Mira otros diccionarios:

  • Activo (contabilidad) — En contabilidad, un activo es un bien tangible o intangible que posee una empresa. Por extensión, se denomina también activo al conjunto de los activos de una empresa. Se considera activo a aquellos bienes que tienen un beneficio económico a… …   Wikipedia Español

  • Opción financiera — Este artículo o sección necesita referencias que aparezcan en una publicación acreditada, como revistas especializadas, monografías, prensa diaria o páginas de Internet fidedignas. Puedes añadirlas así o avisar …   Wikipedia Español

  • Contrato de futuros — Un contrato de futuros es un contrato o acuerdo que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número determinado de bienes o valores (activo subyacente) en una fecha futura y determinada y con un precio establecido de antemano. Los… …   Wikipedia Español

  • Warrant (finanzas) — El warrant es un contrato o instrumento financiero derivado que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar/vender un activo subyacente (acción, futuro, etc.) a un precio determinado en una fecha futura también determinada. En… …   Wikipedia Español

  • Derivado financiero — Un derivado financiero o instrumento derivado es un producto financiero cuyo valor se basa en el precio de otro activo. El activo del que depende toma el nombre de activo subyacente, por ejemplo el valor de un futuro sobre el oro se basa en el… …   Wikipedia Español

  • Griegas (finanzas) — En matemática financiera, el término griega se refiere a cantidades que representan la sensibilidad del mercado de los instrumentos derivados. Su nombre proviene del hecho de que cada una de las medidas se representa con diferentes letras griegas …   Wikipedia Español

  • Opción binaria — Opciones Binarias en el campo de finanzas, las opciones binarias son un tipo de opciones financieras. Éstas son un contrato que transfiere a su tenedor el derecho, pero no la obligación de comprar o vender una determinada acción por un precio… …   Wikipedia Español

  • Grado del dinero — En finanzas, el grado del dinero (moneyness) es una medida del grado en que un derivado financiero es probable que tenga un valor positivo en su fecha de expiración. Debe observarse que, en la práctica, las palabras anglosajonas son más… …   Wikipedia Español

  • Turbowarrants — El turbowarrant es un contrato o instrumento financiero que da al comprador el derecho, pero no la obligación, de comprar/vender un activo subyacente (acción, futuro, etc.) a un precio determinado (precio de strike o barrera) en una fecha futura …   Wikipedia Español

  • Teoría del arbitraje (economía) — La Teoría del Arbitraje o en inglés Arbitrage pricing theory (APT) dice que el retorno esperado de un activo financiero puede ser modelado como una función lineal de varios factores macroeconómicos, donde la sensibilidad a cambios en cada factor… …   Wikipedia Español


Compartir el artículo y extractos

Link directo
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.