Teoría del cisne negro

Teoría del cisne negro
Un Cisne Negro, del especies Cygnus atratus,desconocido del mundo ocidental hasta el siglo XVIII

La Teoría del Cisne Negro o Teoría de los Eventos del Cisne Negro es una metáfora que encierra el concepto de que un evento es una sorpresa (para el observador) y tiene un gran impacto. Después del hecho, el evento es racionalizado por retrospección.

La teoría fue desarrollada por Nassim Nicholas Taleb para explicar:

  • El desproporcionado papel de alto impacto, difícil de predecir, y los eventos extraños que están fuera del ámbito de las expectativas normales de la historia, la ciencia, las finanzas y la tecnología
  • La no computabilidad de la probabilidad de los eventos raros consecuenciales utilizando métodos científicos (debido a la naturaleza misma de las probabilidades pequeñas)
  • Los sesgos psicológicos que hacen a las personas individual y colectivamente ciegas a la incertidumbre e inconscientes al rol masivo del evento extraño en los asuntos históricos.

A diferencia del problema filosófico anterior del "cisne negro,", la "Teoría de Cisne Negro"(en mayúsculas) se refiere sólo a los eventos inesperados de gran magnitud y consecuencia y su papel dominante en la historia. Estos hechos, considerados atípicos extremos , colectivamente juegan roles mucho más grandes que los eventos regulares.[1]

Contenido

Antecedentes

Los Eventos tipo Cisne Negro fueron descritos por Nassim Nicholas Taleb en su libro de 2007 (revisado y completado en 2010), El Cisne Negro. Taleb se refiere a casi todos los grandes descubrimientos científicos, hechos históricos, y logros artísticos como "cisnes negro", -sin dirección e inesperados. Señala como ejemplos de eventos Cisne Negro: Internet, la computadora personal, la Primera Guerra Mundial, y los ataques del 11 de septiembre.[2]


El término cisne negro fue una expresión latina, cuya referencia conocida más antigua proviene de la descripción de algo que hizo el poeta Juvenal, que es: "rara avis in terris nigroque simillima cygno" (6.165).[3] En español, esta frase en latín significa "un ave rara en la tierra, y muy parecida a un cisne negro". Cuando la frase fue acuñada, se presumía que el cisne negro nunca existió. La importancia del símil radica en su analogía con la fragilidad de cualquier sistema de pensamiento. Un conjunto de conclusiones es potencialmente desechado una vez que alguno de sus postulados fundamentales es refutado. En este caso, la observación de un solo cisne negro sería la ruina de la lógica subyacente de la frase, así como cualquier razonamiento que siguió a partir de aquella lógica subyacente. [Cita requerida]


La frase de Juvenal era una expresión común en el Londres del siglo 16o como una declaración de imposibilidad. La expresión de Londres deriva de la presunción del Viejo Mundo de que todos los cisnes deben ser blancos, porque todos los registros históricos de los cisnes informaron que tenían plumas blancas.[4] En ese contexto, un cisne negro era imposible o por lo menos inexistente. Después que una expedición holandesa, dirigida por el explorador Willem de Vlamingh en el río Swan en 1697, descubrió cisnes negros en Australia Occidental,[5] el término se transformó para denotar que una imposibilidad percibida podría ser refutada más tarde.[3] Taleb señala que en el siglo 19 John Stuart Mill utilizó la falacia lógica del cisne negro como un nuevo término para identificar la falsificación.


En concreto, afirma Taleb[4] en el New York Times:

Lo que aquí llamamos un Cisne Negro (y con mayúscula) es un evento con los tres atributos siguientes. En primer lugar, es un caso atípico, ya que se encuentra fuera del ámbito de las expectativas regulares, porque no hay nada en el pasado que puede apuntar de manera convincente a su posibilidad. En segundo lugar, conlleva a un impacto extremo. En tercer lugar, a pesar de su condición de rareza, la naturaleza humana nos hace inventar explicaciones de su presencia después de los hechos, por lo que es explicable y predecible.


Me detengo y resumo el triplete: rareza, impacto extremo y retrospectiva (aunque no prospectiva) previsibilidad. Una pequeña cantidad de Cisnes Negros explica casi todo en nuestro mundo, desde el éxito de las ideas y las religiones, a la dinámica de los acontecimientos históricos, hasta los elementos de nuestra vida personal.

La identificación de un suceso de cisne negro

Basado en los criterios del autor:

  • El evento es una sorpresa (para el observador).
  • El evento tiene un gran impacto.
  • Después de su primera grabación, el evento se racionaliza en retrospectiva, como si pudiera haber sido esperado (por ejemplo, los datos pertinentes estaban disponibles, pero no se contabilizan).

Hacer frente a los eventos cisne negro

La idea principal en el libro de Taleb no es tratar de predecir eventos Cisne Negro, sino para construir robustez frente a las negativas que se producen y poder aprovechar las positivas. Taleb sostiene que los bancos y empresas comerciales son muy vulnerables a eventos peligrosos Cisne Negro y están expuestos a pérdidas superiores a los pronosticados por los modelos defectuosos.

En la segunda edición de El Cisne Negro , Taleb ofrece "Diez Principios para una Sociedad resistente al Cisne Negro". [Cita requerida]

Taleb dice que un evento Cisne Negro depende del observador. Por ejemplo, lo que puede ser una sorpresa Cisne Negro para un pavo no es una sorpresa Cisne Negro a su carnicero, por lo que el objetivo debe ser "evitar ser el pavo", mediante la identificación de áreas de vulnerabilidad con el fin de "convertir los cisnes blancos Negro" . [cita requerida]

Enfoque epistemológico

El Cisne Negro de Taleb es diferente de las primeras versiones filosóficas del problema, específicamente en la epistemología , ya que se trata de un fenómeno con propiedades específicas empíricos y estadísticos que él llama "el cuarto cuadrante".[5]

El problema de Taleb es acerca de las limitaciones epistemológicas en algunas partes de las áreas cubiertas en la toma de decisiones. Estas limitaciones son de dos tipos: filosófico (matemático) y empírica (sesgos epistémicos humanos conocidos ). El problema filosófico se refiere a la disminución en el conocimiento cuando se trata de eventos poco frecuentes ya que estos no son visibles en las muestras del pasado y por lo tanto, requieren una fuerte a priori, o lo que podríamos llamar una teoría de la extrapolación, en consecuencia acontecimientos dependen cada vez más en las teorías cuando su probabilidad es pequeña. En el cuarto cuadrante, el conocimiento es incierto y las consecuencias son grandes, que requieren una mayor robustez. [Cita requerida]

Antes de Taleb,[8][ciertas aclaraciones eran necesarias para ] los que conocieron la noción de lo improbable, como Hume , Mill , y Popper centrado en el problema de la inducción en la lógica, específicamente, el de extraer conclusiones generales a partir de observaciones específicas. El Evento Cisne Negro deTaleb tiene un atributo central y único, de alto impacto . Su argumento es que casi todos los eventos consecuentes en la historia provienen de lo inesperado-sin embargo, los seres humanos después de convencerse de que estos eventos son explicables en retrospectiva (sesgo).

Uno de los problemas, con la etiqueta la falacia lúdica por Taleb, es la creencia de que la aleatoriedad no estructurados encontrado en la vida se parece a la aleatoriedad estructurada en los juegos. Esto se deriva del supuesto de que la inesperada se puede predecir mediante la extrapolación de las variaciones en las estadísticas basadas en las observaciones anteriores, sobre todo cuando estas estadísticas se presume que representan muestras de una curva de campana. Estas preocupaciones son a menudo muy relevante en los mercados financieros, donde los principales actores uso valor en riesgo modelos, lo que implica una distribución normal, a pesar de rentabilidad del mercado suelen tener grasas cola distribuciones. [Cita requerida]

Más generalmente, la teoría de la decisión , sobre la base de un universo fijo o un modelo de posibles resultados, ignora y minimiza el efecto de los acontecimientos que están "fuera de modelo". Por ejemplo, un modelo simple de los beneficios diarios de la bolsa de valores puede incluir movimientos extremos como Lunes Negro (1987), pero no puede modelar el colapso de los mercados tras los atentados del 11 de 2001. Por ejemplo, un modelo simple de diario de bolsa devuelve puede incluir movimientos extremas comode lunes negro (1987), pero no puede modelar el desglose de los mercados tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Taleb señala que otras distribuciones no se pueden utilizar con precisión, pero a menudo son más descriptivas, como el fractal, ley de potencia, o la distribución escalable y que el conocimiento de estos podría ayudar a moderar las expectativas.[6]

Más allá de esto, se hace hincapié en que muchos acontecimientos simplemente no tienen precedentes, socavando la base de este tipo de razonamiento completo.

Taleb también aboga por el uso del razonamiento contra fáctico al evaluar el riesgo.[7] [8]

Véase también

Libros de Taleb

Libros de Taleb

  • Fooled by Randomness
  • The Black Swan
  • Dynamic Hedging – Managing vanilla and Exotic options
  • The Bed of Procrustes: Philosophical and Practical Aphorisms

Referencias

  1. N.N. Taleb, The Black Swan, Second Edition, Penguin, 2010, Prologue p xxi
  2. N.N. Taleb, The Black Swan, Second Edition, Penguin, 2010, Prologue p xxi
  3. Black Swan Unique to Western Australia
  4. «‘The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable'», The New York Times, 22 de abril de 2007.
  5. The Fourth Quadrant and The Limits of Statistics
  6. Andrew Gelman, Columbia University, "Statistical Modeling, Causal Inference, and Social Science"
  7. Nassim Nicholas Taleb, New York Times, "The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable" (First Chapter)
  8. ANALYSIS: Mispriced risk tests market faith in a prized formula by Anuj Gangahar (New York), Financial Times. 16 April 2008

Enlaces


Wikimedia foundation. 2010.

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