Causalidad de Granger

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Causalidad de Granger

Causalidad de Wiener-Granger o Test de Wiener-Granger: Desarrollado por el Premio Nobel de Economía (año 2003) Clive W. J. Granger (1934-), a partir de las indicaciones de Norbert Wiener. Es un test consistente en comprobar si los resultados de una variable sirven para predecir a otra variable, si tiene carácter unidireccional o bidireccional. Para ello se tiene que comparar y deducir si el comportamiento actual y el pasado de una serie temporal A predice la conducta de una serie temporal B. Si ocurre el hecho, se dice que “el resultado A” causa en el sentido de Wiener-Granger “el resultado B”; el comportamiento es unidireccional. Si sucede lo explicado e igualmente “el resultado B” predice “el resultado A”, el comportamiento es bidireccional, entonces “el resultado A” causa “el resultado B”, y “el resultado B” causa “el resultado A”.

Referencias

  • Granger, C. W. J. (1969): Investigating Causal Relations by Econometric

Models and Cross-Spectral Methods. Econometrica, 37, 424-438.

  • Wiener, N. (1956): The theory of Prediction Beckenback, E.F.(ed.)"Modern Mathematics for Engineers". New-York, McGraw-Hill.

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